La salle des marchés Dérivés s’appuie sur un système d’information de valorisation des produits Dérivés complexe. Les principales fonctionnalités de cette architecture :
– Valorisation distribuée : calcul d’abaques, calcul MC, calcul de VaR, analyses de risques, pricing temps réel, … sur une grille de plus de 3000 unités de calcul
– Création et application des scénarios de stress de paramètres (analyses de risques)
Au sein d’une équipe de 5 personnes, la mission consiste à effectuer les évolutions et corrections sur le service de distribution de données et de calcul, et à participer au maintien des outils d’administration de l’environnement.
La mission consiste également à acquérir la maîtrise de l’architecture de pricing, comprenant une dizaine de composants en intercommunication, développés en C++ pour devenir un des développeurs de référence. Ensuite, parmi les projets à mener on trouve :
– L’extension de la capacité de calcul à la demande vers un cloud externe,
– La mise en place d’un service transversal d’accès aux paramètres de pricing,
– La prise en compte de nouveaux payoffs
Dans le cadre de cette activité, la mission consiste à être en relation constante avec les autres équipes de développement, et les équipes FO (traders, contrôleurs des risques, business analyst), et assurer un rôle de support fonctionnel et technique auprès des opérationnels en salle des marchés.
